取引ネットワークの相関テンソルによる暗号資産の価格バーストの予測 ―安心して使える暗号資産とデジタル経済の実現にむけて―

暗号資産は、デジタル経済の時代に欠かせない存在となりつつあります。理研と京大の共同研究では、ネットワークの数理科学を駆使することによって、マネーロンダリングや詐欺などの異常事象の検出、価格バーストの予知を行う理論的研究に取り組んでいます。池田裕一（京都大学総合生存学館教授）、アビジット・チャクラボルティ（同特定助教/iTHEMS客員研究員）、初田哲男（理化学研究所数理創造プログラムディレクター）の研究グループは、暗号資産の取引ネットワークに対応する相関テンソルのスペクトルを解析する新規手法を開発して、相関テンソルの最大特異値が暗号資産の価格と有意な負の相関を示すことを発見しました。この発見を用いて、価格バーストの早期指標を提供できる見通しを得ました。

詳細は、関連リンクから京都大学のプレスリリース記事をご覧ください。